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Ø  目的:在民(min)间金(jin)融小贷非(fei)现场监管系统及(ji)小贷公司(si)业务系统的基础上,进行(xing)(xing)大(da)数(shu)据(ju)的采集、过滤、处理、建模、验证等一系列步骤,模型(xing)的参(can)数(shu)依据(ju)最新采集的宏(hong)观(guan)及(ji)微观(guan)数(shu)据(ju)进行(xing)(xing)调(diao)整,模型(xing)从而(er)将(jiang)进行(xing)(xing)动态迭代(dai)。

Ø  特点:数据模型的应用(yong)包括(kuo)在借贷(dai)方之间产生的交易(yi)过(guo)程中进(jin)行(xing)精确(que)的风(feng)(feng)险(xian)定价,促进(jin)各(ge)项交易(yi)高效完成,同时在整个过(guo)程中进(jin)行(xing)风(feng)(feng)险(xian)控制。


Ø  根据输入(ru)的客户(hu)信(xin)息可以(yi)计算出客户(hu)的信(xin)用分数以(yi)及按时还款的概率

Ø  系统可以根(gen)据机构的风险偏(pian)好(hao)提供决策(ce)支持,设置(zhi)最优贷款额度以及定价

Ø  评估客户价(jia)值(zhi),根据现有客户价(jia)值(zhi),得出期望价(jia)值(zhi),并反映潜(qian)在的客户价(jia)值(zhi)

Ø  按风险敞口分析、Monte Carlo仿真损失分布、违约概率、预测平均损失、压力测试等,对区域、主体性质、借款方式、行业投向、借款期限、年利率进行分析。

Ø  根据定义模型、估(gu)计模型、模型估(gu)计结(jie)果分析(xi)、设计情景、Monte Carlo仿真(zhen)产(chan)生损(sun)失分布、计算风(feng)险(xian)测(ce)度指标(biao)、评(ping)估(gu)贷(dai)款组合所受影(ying)响进行(xing)压力(li)测(ce)试。

1.数(shu)据处理:

Ø  系统(tong)对关键数据进(jin)行(xing)定期(qi)备份,防止单点故障造成的数据丢失(shi),业(ye)务变更(geng)时对客(ke)户的数据进(jin)行(xing)备份,提(ti)供(gong)变更(geng)前后的对比。

2.权(quan)限控制:

Ø  不同的角(jiao)色、用(yong)户拥有不同的权(quan)限,功(gong)能权(quan)限和数据权(quan)限可以实时授权(quan),保证客户数据的安全。

3.安全保(bao)证(zheng):通(tong)过五种方式(shi)保(bao)证(zheng)系统的安全:

Ø  服(fu)务器专人专管

Ø  过滤器防范非法登录

Ø  登录(lu)密(mi)码设置为(wei)密(mi)文

Ø  系统功能权(quan)限需授权(quan)

Ø  数据(ju)权限需(xu)授权



2. Monte Carlo仿真(zhen)损失分(fen)布:是(shi)一(yi)种随机(ji)模拟方(fang)法(fa),以概率和统计(ji)理(li)论方(fang)法(fa)为基础的一(yi)种计(ji)算(suan)方(fang)法(fa),是(shi)使用随机(ji)数(或更常见的伪随机(ji)数)来解(jie)决很多计(ji)算(suan)问题的方(fang)法(fa)。可(ke)以按(an)区域、主体性质、借款方(fang)式(shi)、行(xing)(xing)业投(tou)向、借款期限(xian)、年利(li)率进行(xing)(xing)分(fen)析。

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3.违约概(gai)率:指(zhi)某(mou)段时期(qi)(qi)内,贷款(kuan)发生违约的概(gai)率,主要(yao)取(qu)决(jue)于(yu)借款(kuan)人的信用水平和贷款(kuan)风险敞(chang)口(kou)的期(qi)(qi)限。可以(yi)按(an)区域、主体性(xing)质(zhi)、借款(kuan)方式、行业(ye)投向、借款(kuan)期(qi)(qi)限、年利(li)率进(jin)行分析。


4.预测平(ping)均(jun)损(sun)失:借(jie)(jie)款(kuan)人发生违(wei)约后贷(dai)款(kuan)金额的损(sun)失(包括贷(dai)款(kuan)本息损(sun)失、违(wei)约后的追偿费(fei)用以及持有(you)贷(dai)款(kuan)至追偿结束(shu)时(shi)的财务(wu)成本)与(yu)风险(xian)敞口的比率,等于(1-贷(dai)款(kuan)回收率)。可以按区域(yu)、主体(ti)性(xing)质、借(jie)(jie)款(kuan)方式、行(xing)业(ye)投向、借(jie)(jie)款(kuan)期(qi)限、年(nian)利率进行(xing)分析。


5.压(ya)(ya)力(li)(li)测(ce)试(shi):模拟(ni)不同因素(su)引发的风险。有  广(guang)州市(shi)当月GDP下降(jiang)10、央行基准(zhun)利(li)率上升(sheng)10、央行存款准(zhun)备金上调(diao)10 方式进行压(ya)(ya)力(li)(li)测(ce)试(shi)。  


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